Analysis of the Forward Search using some new results for martingales and empirical processes

(El análisis de la búsqueda hacia adelante utilizando algunos nuevos resultados de martingalas y procesos empíricos).

Resumen: "La búsqueda hacia adelante es un algoritmo iterativo para evitar valores extremos en un análisis de regresión sugerido por Hadi y Simonoff (... J. Amer Estatista Assoc 88 (1993) 1264-1272), véase también Atkinson y Riani (Análisis de regresión robusta de diagnóstico ( 2000) Springer). El algoritmo construye subconjuntos de observaciones "buenos" para que el tamaño de los subconjuntos aumenta a medida que avanza el algoritmo. Es el resultado de una secuencia de estimadores de regresión y los residuos hacia adelante. Los valores atípicos se detectan mediante el control de la secuencia de los residuos hacia adelante. Se demuestra que las secuencias de los estimadores de regresión y los residuos hacia adelante convergen a los procesos de Gauss. La prueba implica una nueva desigualdad iterada martingala, una teoría para una nueva clase de procesos empíricos ponderados y marcados, los correspondientes teoría proceso de cuantil, y un argumento punto fijo para describir el aspecto iterativo del procedimiento" Traducido por MMEL.

Johansen, S., & Nielsen, B. (2016). Analysis of the Forward Search using some new results for martingales and empirical processes. doi:10.3150/14-BEJ689

Acceso abierto Open Aire

Equipo MMEL

Para la clase Tecnologías de la Información en la Construcción del Conocimiento (INF-0011)